# source: https://raw.githubusercontent.com/Danson77/Freqtrade_AIO_UI/f0bf29851d0577f244c17c0aa7d593ba3a7f3551/user_data/backtest_reports/Registerd_with_100USDT/Ev5/Ev5.py # directory_url: https://github.com/Danson77/Freqtrade_AIO_UI/blob/main/user_data/backtest_reports/Registerd_with_100USDT/Ev5/ # User: Danson77 # Repository: Freqtrade_AIO_UI # --------------------# --- Do not remove these libs --- from freqtrade.strategy.interface import IStrategy from typing import Dict, List from functools import reduce from pandas import DataFrame import talib.abstract as ta import numpy as np import freqtrade.vendor.qtpylib.indicators as qtpylib from datetime import datetime, timedelta from freqtrade.persistence import Trade from freqtrade.strategy import DecimalParameter, IntParameter # -------------------------------- def EWO(dataframe, ema_length=5, ema2_length=35): ema1 = ta.EMA(dataframe, timeperiod=ema_length) ema2 = ta.EMA(dataframe, timeperiod=ema2_length) return (ema1 - ema2) / dataframe['close'] * 100 ######################################################################################################################################################## class Github_Danson77_Freqtrade_AIO_UI__Ev5__20260520_191933(IStrategy): ######################################################################################################################################################## # Hyperopt ######################################################################################################################################################## buy_params = { "lookback_candles": 24, "profit_threshold": 1.03, "base_nb_candles_buy": 19, "ewo_high": 5.417, "ewo_low": -17.251, "low_offset": 0.983, "rsi_buy": 61, } sell_params = { "base_nb_candles_sell": 24, "high_offset": 1.011, "high_offset_2": 0.997, } ######################################################################################################################################################## # Main ######################################################################################################################################################## can_short = False minimal_roi = { "0": 0.05, "40": 0.04, "201": 0.03 } ignore_roi_if_entry_signal = False stoploss = -0.25 use_custom_stoploss = False trailing_stop = True trailing_stop_positive = 0.001 trailing_stop_positive_offset = 0.01 trailing_only_offset_is_reached = True use_entry_signal = True use_exit_signal = False exit_profit_only = False exit_profit_offset = 0.03 ######################################################################################################################################################## # Main ######################################################################################################################################################## timeframe = '5m' informative = '1h' process_only_new_candles = False startup_candle_count = 200 order_types = { 'entry': 'market', 'exit': 'market', 'trailing_stop_loss': 'market', 'emergency_exit': 'market', 'force_entry': 'market', 'force_exit': 'market', 'stoploss': 'market', 'stoploss_on_exchange': False, 'stoploss_on_exchange_interval': 60, 'stoploss_on_exchange_limit_ratio': 0.99 } order_time_in_force = { 'entry': 'gtc', 'exit': 'gtc' } plot_config = { 'main_plot': { 'ma_buy': {'color': 'orange'}, # Color for the buy moving average. 'ma_sell': {'color': 'orange'}, # Color for the sell moving average. }, } ######################################################################################################################################################## # Trade Protections ######################################################################################################################################################## @property def protections(self): return [ # Cooldown any signal for 5 candles (25 m) after a trade { "method": "CooldownPeriod", "stop_duration_candles": 5 }, # Allow up to 3% drawdown over the last 9 h before pausing { "method": "MaxDrawdown", "lookback_period_candles": 72, # 6 h → 9 h "trade_limit": 20, "stop_duration_candles": 6, # longer pause "max_allowed_drawdown": 0.03 # 3% drawdown allowed }, # Only guard if you’ve lost >3% over a rolling 4 h period { "method": "StoplossGuard", "lookback_period_candles": 48, # 4 h "trade_limit": 4, "stop_duration_candles": 4, "only_per_pair": False }, # Prevent pairs that only net <2% profit over 2 h, block for 1 h { "method": "LowProfitPairs", "lookback_period_candles": 24, # 2 h "trade_limit": 2, "stop_duration_candles": 12, # 1 h "required_profit": 0.02 # 2% }, # Prevent pairs that only net <4% profit over 12 h, block for 2 h { "method": "LowProfitPairs", "lookback_period_candles": 144, # 12 h "trade_limit": 4, "stop_duration_candles": 24, # 2 h "required_profit": 0.04 # 4% } ] ######################################################################################################################################################## ######################################################################################################################################################## # Parameters ######################################################################################################################################################## fast_ewo = 50 slow_ewo = 200 enable_opt_buy = True # Buy Params base_nb_candles_buy = IntParameter(5, 80, default=17, space='buy', optimize=enable_opt_buy) ewo_high = DecimalParameter(2.0, 12.0, default=3.34, space='buy', optimize=enable_opt_buy) ewo_low = DecimalParameter(-20.0, -8.0, default=-17.457, space='buy', optimize=enable_opt_buy) low_offset = DecimalParameter(0.9, 0.99, default=0.978, space='buy', optimize=enable_opt_buy) rsi_buy = IntParameter(30, 70, default=60, space='buy') # Sell Params base_nb_candles_sell = IntParameter(5, 80, default=39, space='sell', optimize=False) high_offset = DecimalParameter(0.99, 1.1, default=1.011, space='sell', optimize=False) high_offset_2 = DecimalParameter(0.99, 1.5, default=0.997, space='sell', optimize=False) # Additional logic thresholds (needed if using advanced filters) lookback_candles = IntParameter(10, 48, default=24, space='buy', optimize=False) profit_threshold = DecimalParameter(1.02, 1.10, default=1.03, space='buy', optimize=False) ######################################################################################################################################################## # Infromative ######################################################################################################################################################## def informative_pairs(self): return [(pair, self.informative) for pair in self.dp.current_whitelist()] def get_informative_indicators(self, metadata: dict): return self.dp.get_pair_dataframe(pair=metadata['pair'], timeframe=self.informative) ######################################################################################################################################################## # Indicators ######################################################################################################################################################## def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: # Precompute all possible ma_buy_ values for hyperopt for val in self.base_nb_candles_buy.range: dataframe[f'ma_buy_{val}'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=val) # Precompute all possible ma_sell_ values for hyperopt for val in self.base_nb_candles_sell.range: dataframe[f'ma_sell_{val}'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=val) # Standard indicators dataframe['EWO'] = EWO(dataframe, self.fast_ewo, self.slow_ewo) dataframe['rsi'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=14) dataframe['rsi_fast'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=4) dataframe['rsi_slow'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=20) dataframe['hma_50'] = qtpylib.hull_moving_average(dataframe['close'], window=50) return dataframe ######################################################################################################################################################## # Entry ######################################################################################################################################################## def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: dataframe['enter_long'] = 0 dataframe['enter_tag'] = None # --- Condition 1: EWO High --- ewo_high_condition = ( (dataframe['close'] < dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value) & (dataframe['EWO'] > self.ewo_high.value) & (dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) & (dataframe['volume'] > 0) ) dataframe.loc[ewo_high_condition, ['enter_long', 'enter_tag']] = [1, 'ewo_high'] # --- Condition 2: EWO Low --- ewo_low_condition = ( (dataframe['close'] < dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value) & (dataframe['EWO'] < self.ewo_low.value) & (dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) & (dataframe['volume'] > 0) ) dataframe.loc[ewo_low_condition, ['enter_long', 'enter_tag']] = [1, 'ewo_low'] return dataframe ######################################################################################################################################################## # Exit ######################################################################################################################################################## def populate_exit_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: conditions = [] conditions.append( (dataframe['close'] > dataframe[f'ma_sell_{self.base_nb_candles_sell.value}'] * self.high_offset.value) & (dataframe['volume'] > 0) ) if conditions: dataframe.loc[ reduce(lambda x, y: x | y, conditions), ['exit_long', 'exit_tag'] ] = [1, 'nb'] return dataframe ######################################################################################################################################################## # Custom to Sell unclog ######################################################################################################################################################## # def custom_exit(self, pair: str, trade: 'Trade', current_time: 'datetime', current_rate: float, current_profit: float, **kwargs): # # Sell any positions at a loss if they are held for more than X days. # if current_profit <= 0 and (current_time - trade.open_date_utc).days >= 10: # return 'unclog' # # if current_profit >= 0 and (current_time - trade.open_date_utc).days >= 10: # return 'unclog'