# source: https://raw.githubusercontent.com/Danson77/Freqtrade_AIO_UI/f0bf29851d0577f244c17c0aa7d593ba3a7f3551/user_data/strategies/DT%20Strategies/DS_cha6_1m.py # directory_url: https://github.com/Danson77/Freqtrade_AIO_UI/blob/main/user_data/strategies/DT Strategies/ # User: Danson77 # Repository: Freqtrade_AIO_UI # --------------------import freqtrade.vendor.qtpylib.indicators as qtpylib import numpy as np import talib.abstract as ta from freqtrade.persistence import Trade from freqtrade.strategy.interface import IStrategy from freqtrade.strategy import merge_informative_pair, DecimalParameter, stoploss_from_open, RealParameter, IntParameter from pandas import DataFrame, Series from datetime import datetime ######################################################################################################################################################## # bollinger_bands ######################################################################################################################################################## def bollinger_bands(stock_price, window_size, num_of_std): rolling_mean = stock_price.rolling(window=window_size).mean() rolling_std = stock_price.rolling(window=window_size).std() lower_band = rolling_mean - (rolling_std * num_of_std) return np.nan_to_num(rolling_mean), np.nan_to_num(lower_band) ######################################################################################################################################################## # ha_typical_price ######################################################################################################################################################## def ha_typical_price(bars): res = (bars['ha_high'] + bars['ha_low'] + bars['ha_close']) / 3. return Series(index=bars.index, data=res) ######################################################################################################################################################## class Github_Danson77_Freqtrade_AIO_UI__DS_cha6_1m__20260520_191933(IStrategy): ######################################################################################################################################################## # Hyperopt ######################################################################################################################################################## buy_params = { # Data fram "rocr_1h": 0.51901, # Buy "bbdelta_close": 0.01965, "closedelta_close": 0.01466, "bbdelta_tail": 0.95089, "close_bblower": 0.00799, } sell_params = { # custom stoploss params, come from BB_RPB_TSL "pHSL": -0.32, #-0.35 "pPF_1": 0.02, "pPF_2": 0.047, #0.05 "pSL_1": 0.02, "pSL_2": 0.046, # Sell 'sell_fisher': 0.38414, 'sell_bbmiddle_close': 0.96094, 'volume': 26, } ######################################################################################################################################################## # Main ######################################################################################################################################################## can_short = False minimal_roi = { "7200": 0.01, # After 5 days, take 1% profit "4320": 0.03, # After 3 days, take 2% profit "2880": 0.04, # After 2 days, take 3% profit "1440": 0.05, # After 1 day, take 4% profit "480": 0.08, # After 8 hours, take 5% profit "120": 0.10, # After 2 hours, take 8% profit "15": 0.15, # After 15 minutes, take 10% profit "0": 0.20 } ignore_roi_if_entry_signal = False stoploss = -0.25 use_custom_stoploss = False trailing_stop = True trailing_stop_positive = 0.001 trailing_stop_positive_offset = 0.01 trailing_only_offset_is_reached = True use_entry_signal = True use_exit_signal = False exit_profit_only = False exit_profit_offset = 0.03 ######################################################################################################################################################## # Main ######################################################################################################################################################## timeframe = '1m' informative = '1h' process_only_new_candles = False startup_candle_count = 200 order_types = { 'entry': 'market', 'exit': 'market', 'trailing_stop_loss': 'market', 'emergency_exit': 'market', 'force_entry': 'market', 'force_exit': 'market', 'stoploss': 'market', 'stoploss_on_exchange': False, 'stoploss_on_exchange_interval': 60, 'stoploss_on_exchange_limit_ratio': 0.99 } order_time_in_force = { 'entry': 'gtc', 'exit': 'gtc' } plot_config = { 'main_plot': { 'ma_buy': {'color': 'orange'}, # Color for the buy moving average. 'ma_sell': {'color': 'orange'}, # Color for the sell moving average. }, } ######################################################################################################################################################## # Trade Protections ######################################################################################################################################################## @property def protections(self): return [ # Cooldown any signal for 5 candles (25 m) after a trade { "method": "CooldownPeriod", "stop_duration_candles": 5 }, # Allow up to 3% drawdown over the last 9 h before pausing { "method": "MaxDrawdown", "lookback_period_candles": 72, # 6 h → 9 h "trade_limit": 20, "stop_duration_candles": 6, # longer pause "max_allowed_drawdown": 0.03 # 3% drawdown allowed }, # Only guard if you’ve lost >3% over a rolling 4 h period { "method": "StoplossGuard", "lookback_period_candles": 48, # 4 h "trade_limit": 4, "stop_duration_candles": 4, "only_per_pair": False }, # Prevent pairs that only net <2% profit over 2 h, block for 1 h { "method": "LowProfitPairs", "lookback_period_candles": 24, # 2 h "trade_limit": 2, "stop_duration_candles": 12, # 1 h "required_profit": 0.02 # 2% }, # Prevent pairs that only net <4% profit over 12 h, block for 2 h { "method": "LowProfitPairs", "lookback_period_candles": 144, # 12 h "trade_limit": 4, "stop_duration_candles": 24, # 2 h "required_profit": 0.04 # 4% } ] ######################################################################################################################################################## ######################################################################################################################################################## # Hyperopt Parameters ######################################################################################################################################################## # Buy rocr_1h = DecimalParameter(0.5, 1.0, default=buy_params['rocr_1h'], space='buy', optimize=False) # 0.54904 is_optimize_buy = False bbdelta_close = DecimalParameter(0.0005, 0.02, default=buy_params['bbdelta_close'], space='buy', optimize=True) closedelta_close = DecimalParameter(0.0005, 0.02, default=buy_params['closedelta_close'], space='buy', optimize=is_optimize_buy) # 0.00556 bbdelta_tail = DecimalParameter(0.7, 1.0, default=buy_params['bbdelta_tail'], space='buy', optimize=is_optimize_buy) close_bblower = DecimalParameter(0.0005, 0.02, default=buy_params['close_bblower'], space='buy', optimize=is_optimize_buy) # Sell is_optimize_exit = False sell_fisher = DecimalParameter(0.1, 0.5, default=sell_params['sell_fisher'], space='sell', optimize=is_optimize_exit) # 0.38414 sell_bbmiddle_close = DecimalParameter(0.97, 1.1, default=sell_params['sell_bbmiddle_close'], space='sell', optimize=is_optimize_exit) # 1.07634 volume = IntParameter(7, 30, default=sell_params['volume'], space='sell', optimize=is_optimize_exit) # 27 ############################################################################################################################################################################ # Custom Stoploss is_optimize_stoploss = False # Hard stoploss profit pHSL = DecimalParameter(-0.500, -0.040, default=-0.08, decimals=3, space='sell', optimize=is_optimize_stoploss, load=True) # profit threshold 1, trigger point, SL_1 is used pPF_1 = DecimalParameter(0.008, 0.020, default=0.016, decimals=3, space='sell', optimize=is_optimize_stoploss, load=True) pSL_1 = DecimalParameter(0.008, 0.020, default=0.011, decimals=3, space='sell', optimize=is_optimize_stoploss, load=True) # profit threshold 2, SL_2 is used pPF_2 = DecimalParameter(0.040, 0.100, default=0.080, decimals=3, space='sell',optimize=is_optimize_stoploss, load=True) pSL_2 = DecimalParameter(0.020, 0.070, default=0.040, decimals=3, space='sell', optimize=is_optimize_stoploss,load=True) ############################################################################################################################################################################ # Informative ############################################################################################################################################################################ def informative_pairs(self): pairs = self.dp.current_whitelist() informative_pairs = [(pair, '1h') for pair in pairs] return informative_pairs ######################################################################################################################################################## # Indicators ######################################################################################################################################################## def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: # # Heikin Ashi Candles heikinashi = qtpylib.heikinashi(dataframe) dataframe['ha_open'] = heikinashi['open'] dataframe['ha_close'] = heikinashi['close'] dataframe['ha_high'] = heikinashi['high'] dataframe['ha_low'] = heikinashi['low'] # Set Up Bollinger Bands mid, lower = bollinger_bands(ha_typical_price(dataframe), window_size=40, num_of_std=2) dataframe['lower'] = lower dataframe['mid'] = mid dataframe['bbdelta'] = (mid - dataframe['lower']).abs() dataframe['closedelta'] = (dataframe['ha_close'] - dataframe['ha_close'].shift()).abs() dataframe['tail'] = (dataframe['ha_close'] - dataframe['ha_low']).abs() dataframe['bb_lowerband'] = dataframe['lower'] dataframe['bb_middleband'] = dataframe['mid'] # Ewa dataframe['ema_fast'] = ta.EMA(dataframe['ha_close'], timeperiod=3) dataframe['ema_slow'] = ta.EMA(dataframe['ha_close'], timeperiod=50) dataframe['volume_mean_slow'] = dataframe['volume'].rolling(window=30).mean() dataframe['rocr'] = ta.ROCR(dataframe['ha_close'], timeperiod=28) #RSI rsi = ta.RSI(dataframe) dataframe["rsi"] = rsi rsi = 0.1 * (rsi - 50) dataframe["fisher"] = (np.exp(2 * rsi) - 1) / (np.exp(2 * rsi) + 1) # Informative informative = self.dp.get_pair_dataframe(pair=metadata['pair'], timeframe=self.informative) # Guard: missing / too short informative data -> make pair "non-tradable" if informative is None or informative.empty or len(informative) < 200: # Ensure column exists so later logic doesn't crash. # Set to 0 so rocr_1h.gt(threshold) is False (no entries). dataframe['rocr_1h'] = 0.0 return dataframe inf_heikinashi = qtpylib.heikinashi(informative) informative['ha_close'] = inf_heikinashi['close'] informative['rocr'] = ta.ROCR(informative['ha_close'], timeperiod=168) dataframe = merge_informative_pair(dataframe, informative, self.timeframe, self.informative, ffill=True) return dataframe ######################################################################################################################################################## # Buy ######################################################################################################################################################## def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: # Initialize 'enter_tag' and 'enter_long' columns dataframe['enter_tag'] = '' dataframe['enter_long'] = 0 # Define the single condition for the buy signal buy_condition = ( dataframe['rocr_1h'].gt(self.rocr_1h.value) & ( ( (dataframe['lower'].shift().gt(0)) & (dataframe['bbdelta'].gt(dataframe['ha_close'] * self.bbdelta_close.value)) & (dataframe['closedelta'].gt(dataframe['ha_close'] * self.closedelta_close.value)) & (dataframe['tail'].lt(dataframe['bbdelta'] * self.bbdelta_tail.value)) & (dataframe['ha_close'].lt(dataframe['lower'].shift())) & (dataframe['ha_close'].le(dataframe['ha_close'].shift())) ) | ( (dataframe['ha_close'] < dataframe['ema_slow']) & (dataframe['ha_close'] < self.close_bblower.value * dataframe['bb_lowerband']) ) ) ) # Apply the condition to set 'enter_long' and tag the entry dataframe.loc[buy_condition, 'enter_long'] = 1 dataframe.loc[buy_condition, 'enter_tag'] = 'ema_slow_entry' return dataframe ######################################################################################################################################################## # Sell ######################################################################################################################################################## def populate_exit_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: # Initialize 'exit_long' to 0 for all rows dataframe['exit_long'] = 0 dataframe['exit_tag'] = 'no_exit' # Default tag # Define your sell conditions sell_conditions = ( (dataframe['fisher'] > self.sell_fisher.value) & (dataframe['ha_high'].le(dataframe['ha_high'].shift(1))) & (dataframe['ha_high'].shift(1).le(dataframe['ha_high'].shift(2))) & (dataframe['ha_close'].le(dataframe['ha_close'].shift(1))) & (dataframe['ema_fast'] > dataframe['ha_close']) & ((dataframe['ha_close'] * self.sell_bbmiddle_close.value) > dataframe['bb_middleband']) & (dataframe['volume'] > 0) ) # Apply the condition to set 'exit_long' and tag the exit dataframe.loc[sell_conditions, 'exit_long'] = 1 dataframe.loc[sell_conditions, 'exit_tag'] = 'fisher_ema_bearish' return dataframe ######################################################################################################################################################## # come from BB_RPB_TSL # Custom Trailing stoploss ( credit to Perkmeister for this custom stoploss to help the strategy ride a green candle ) ######################################################################################################################################################## def custom_stoploss(self, pair: str, trade: 'Trade', current_time: datetime, current_rate: float, current_profit: float, **kwargs) -> float: # hard stoploss profit HSL = self.pHSL.value PF_1 = self.pPF_1.value SL_1 = self.pSL_1.value PF_2 = self.pPF_2.value SL_2 = self.pSL_2.value # For profits between PF_1 and PF_2 the stoploss (sl_profit) used is linearly interpolated # between the values of SL_1 and SL_2. For all profits above PF_2 the sl_profit value # rises linearly with current profit, for profits below PF_1 the hard stoploss profit is used. if current_profit > PF_2: sl_profit = SL_2 + (current_profit - PF_2) elif current_profit > PF_1: sl_profit = SL_1 + ((current_profit - PF_1) * (SL_2 - SL_1) / (PF_2 - PF_1)) else: sl_profit = HSL # Only for hyperopt invalid return if sl_profit >= current_profit: return -0.99 return stoploss_from_open(sl_profit, current_profit) ######################################################################################################################################################## # Exchnage ######################################################################################################################################################## # Etheriu ######################################################################################################################################################## class Github_Danson77_Freqtrade_AIO_UI__DS_cha6_1m__20260520_191933_ETH(Github_Danson77_Freqtrade_AIO_UI__DS_cha6_1m__20260520_191933): buy_params = { 'bbdelta-close': 0.01566, 'bbdelta-tail': 0.8478, 'close-bblower': 0.00998, 'closedelta-close': 0.00614, 'rocr-1h': 0.61579, } sell_params = { 'sell_bbmiddle_close': 1.02894, 'sell_fisher': 0.38414, 'volume': 27 } minimal_roi = { "0": 0.14414, "13": 0.10123, "20": 0.03256, "47": 0.0177, "132": 0.01016, "177": 0.00328, "277": 0 } stoploss = -0.02 trailing_stop = True trailing_stop_positive = 0.01 trailing_stop_positive_offset = 0.0116 trailing_only_offset_is_reached = False ######################################################################################################################################################## # Bitcoin ######################################################################################################################################################## class Github_Danson77_Freqtrade_AIO_UI__DS_cha6_1m__20260520_191933_BTC(Github_Danson77_Freqtrade_AIO_UI__DS_cha6_1m__20260520_191933): buy_params = { 'bbdelta-close': 0.01192, 'bbdelta-tail': 0.96183, 'close-bblower': 0.01212, 'closedelta-close': 0.01039, 'rocr-1h': 0.53422, 'volume': 27 } sell_params = { 'sell_bbmiddle_close': 0.98016, 'sell_fisher': 0.38414 } minimal_roi = { "0": 0.19724, "15": 0.14323, "33": 0.07688, "52": 0.03011, "144": 0.01616, "307": 0.0063, "449": 0 } stoploss = -0.11356 trailing_stop = True trailing_stop_positive = 0.01544 trailing_stop_positive_offset = 0.11438 trailing_only_offset_is_reached = False ######################################################################################################################################################## # USDT ######################################################################################################################################################## class Github_Danson77_Freqtrade_AIO_UI__DS_cha6_1m__20260520_191933_USD(Github_Danson77_Freqtrade_AIO_UI__DS_cha6_1m__20260520_191933): buy_params = { 'bbdelta-close': 0.01806, 'bbdelta-tail': 0.85912, 'close-bblower': 0.01158, 'closedelta-close': 0.01466, 'rocr-1h': 0.51901, 'volume': 26 } sell_params = { 'sell_bbmiddle_close': 0.96094, 'sell_fisher': 0.38414 } minimal_roi = { "0": 0.16139, "11": 0.12608, "54": 0.08335, "140": 0.03423, "197": 0.0123, "325": 0.00649, "417": 0 } stoploss = -0.17654 trailing_stop = True trailing_stop_positive = 0.0101 trailing_stop_positive_offset = 0.02952 trailing_only_offset_is_reached = False